银行内评模型构建的全流程指导:模型应用与跟踪

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2021-06-20 17:19 1565 0 0
定量信息是客观标准的,但是定性信息的录入需要根据前期的资信调查综合判断,银行要制定性赢得细则保证定性信息判断的准确一致。

作者:相信未来

来源:泓策投研手札(IDL:FinanceBao)

评级是艺术,但你废掉另一只腿科学,直接和我开聊艺术和分析框架我就难以信服了,两者不矛盾,你为什么不和我聊聊科学?前述文章中谈及了数据治理问题(大数据信用风险管理操作手册),以及内评模型验证问题(内部评级模型验证方法全解析),本文则详细叙述银行内评模型建模的全流程(债券评级模型有自身特征),欢迎来怼。

(一)模型应用流程

客户评级的基本流程包括资信调查、信息录入、系统评级、登记确认等步骤。

资信调查是指客户经理手机、整理客户资料(包括基本面情况、经营状况和财务报表等定量和定性信息)。客户经理必须对客户资料的真实性、准确性和完整性负责。

信息录入是凭借人员录入客户定量和定性信息,并处罚系统评级计算。定量信息是客观标准的,但是定性信息的录入需要根据前期的资信调查综合判断,银行要制定性赢得细则保证定性信息判断的准确一致。

评级系统首先进行定性模块和定量模型的计算,得到出事违约概率和信用等级,进一步按照特例调整的计算规则,得到系统评级和对应违约概率。

评价人员根据系统评级及所掌握的其他有效信息,对客户信用等级提出建议,生成客户信用评级报告并上报。登记建议可能和系统等级不同,也即等级推翻,包括上调或下调。商业银行应建立明确的评级推翻政策和程序,包括哪些岗位有权推翻、推翻的依据和条件、不同岗位的推翻程序、结果处理以及文档化等。客户信用评级报告的上报流程也会根据推翻情况而有所不同。

由审批任确认最终评级,确认等级可以使系统评级、系统评价的推翻或建议等级的推翻。同样,商业银行应该建立登记确认的政策、流程和权限。 

(二)模型跟踪

在模型应用过程中,应该开发相关的跟踪报告对其使用情况和使用效果持续跟踪,一般包括整体分析、等级分布和转移分析、评级认定和推翻情况分析、模型指标检测分析等方面。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 银行内评模型构建的全流程指导(三):模型应用与跟踪

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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