防范“大而不能倒”风险,系统重要性银行评估办法正式发布

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2020-12-04 10:53 293 0 0
《评估办法》适用于依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行,纳入参评范围的银行将有30家。

作者:严沁雯

来源:财经五月花(ID:Caijing-MayFlower)

《评估办法》适用于依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行,纳入参评范围的银行将有30家。业内人士分析称,规模较大的城商行以及农商行也将有可能参与其中

公开征求意见稿发布一年之际,《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)正式出炉。

12月3日,人民银行会同银保监会正式发布《评估办法》。明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

据悉,《评估办法》适用于依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行,纳入参评范围的银行将有30家。业内人士分析称,规模较大的城商行以及农商行也将有可能参与其中。

民生银行首席研究员温彬表示,此次《评估办法》明确了我国系统重要性银行的认定依据,为下一步发布系统重要性银行名单,以及从附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制等方面出台相关机制奠定了基础,《评估办法》也是近年来我国金融监管体制改革的重要阶段性成果。

在《评估办法》新闻发布会上,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人表示,下一步,人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。


四大维度确立评估指标体系

据了解,《评估办法》将采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

具体而言,人民银行、银保监会根据参评银行的规模、关联度、可替代性和复杂性等一级指标,评估其系统重要性程度和变化情况。上述四个维度的权重分别为25%。

其中,规模指标采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和,按照《商业银行杠杆率管理办法》(原中国银监会令2015年第1号发布)规定的口径计算。

关联度指标采用下列定量指标:1.金融机构间资产,该指标权重为8.33%。2.金融机构间负债,该指标权重为8.33%。3.发行证券和其他融资工具,该指标权重为8.33%。

可替代性时指标采用下列定量指标:1.通过支付系统或代理行结算的支付额,该指标权重为6.25%。2.托管资产,该指标权重为6.25%。3.代理代销业务,该指标权重为6.25%。4.客户数量和境内营业机构数量,该指标权重为6.25%。

复杂性类指标采用下列定量指标:1.衍生产品,该指标权重为5%。2.以公允价值计量的证券,该指标权重为5%。3.非银行附属机构资产,该指标权重为5%。4.理财业务,该指标权重为5%。5.境外债权债务,该指标权重为5%。

据悉,这与前期征求意见稿相比修改不大。交通银行发研部指出,从全球系统重要性银行评估经验看,银行规模影响较大,调整后的表内外资产余额在全球系统重要性银行评分指标中权重达20%,且其他指标得分较大程度受规模影响。


对系统重要性银行进行差异化监管

两部门负责人在新闻发布会上指出,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

根据《评估办法》,将对参评银行系统重要性进行评估,识别出我国系统重要性银行,每年发布系统重要性银行名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,以降低其发生重大风险的可能性,防范系统性风险。

具体而言,应纳入系统重要性银行评估范围的银行应当满足:1.以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30;2.曾于上一年度被评为系统重要性银行。

此外《评估办法》显示,银保监会每年根据该办法制作数据报送模板和数据填报说明。数据填报说明包含各级指标及定义、模板较上年的变化等内容。参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后,与人民银行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信息。

银保监会在完成数据收集后,计算参评银行系统重要性得分。按系统重要性得分进行分组,实行差异化监管。具体各组分界值为:100分至299分;300分至449分、450分至749分、750分至1399分;1400分以上。

值得一提的是,相比征求意见稿,《评估办法》将对系统重要性银行的定量评估阈值,由300分降低到100分,并将重要性的分组由4组扩展为5组。

温彬指出,降低准入分值和细化差异分组,显示出监管对系统重要性银行在判断、评估、准入、监管上的进一步审慎和精细,也意味着后续出台的差异化监管安排,如额外的附加资本、附加杠杆率等要求,将会更有区分性和针对性。


后续将制定附加监管要求

在《评估办法》新闻发布会上,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人表示,下一步,人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。

具体而言,拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求,还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

在制定和实施附加监管要求时,人民银行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素,合理安排出台时机。

“针对不同组别和类型的系统重要性银行,根据经营特点和系统性风险表现,分类施策,匹配差异化的附加监管实施方案,设置合理的过渡期安排,确保政策影响中性,稳妥有序实施。”央行、银保监会有关部门负责人表示。

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原标题: 防范“大而不能倒”风险,系统重要性银行评估办法正式发布

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